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今回は長期利回りを米10年債券利回りと短期利回りを米2年債券利回りの差を計算して、その差をグラフとしてプロットするコードを書いてみます。
任意の銘柄のデータを拾うにはシンボル名が必要になりますが、米10年債券利回りと米2年債券利回りはそれぞれ
- 米10年債券利回り⇒US10Y
- 米2年債券利回り⇒US02Y
として取得できます。
取引所を指定しなくてもできちゃったんですが、指定したほうが良さそうですので実際には
取引所名:シンボル名
として関数に渡しておきます。
実際の取得にはsecurity()を使って次のようにできました。
1 2 3 4 5 | security(symbol,timeFrame,expression) // symbol : 取得する銘柄等のシンボル名 // timeFrame : 任意の時間足 15分とか1日とか // expression : 対象のデータに対する処理。closeとすれば終値を取得できる。 |
データさえ取得できれば、後は引き算をしてプロットするだけです。
コードはこんな感じになりました。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | // スクリプト名の設定 study("US Bond Yield Spread") // 米2年債券利回りと米10年債券利回りのデータを取得する // 2つ目の引数のDは、タイムフレームとして1日を指定することを表します。 usbond2 = security("TVC:US02Y","D",close) usbond10 = security("TVC:US10Y","D",close) // 利回りを引き算してプロットする plot((usbond10-usbond2)) |
実行結果はこんな感じになりました。
段々とグラフが右下がりになっているのは、長短金利差が狭くなってきていることを表しています。
ところで、長短金利差が狭いということはイールドカーブの勾配が緩いということです。
グラフが右下がりなっていることから、イールドカーブがフラット化してきているんだと想像できますから、これからずーっと右下がりになってグラフが0未満になったらそれは順イールドから逆イールドになった、ということになります。
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