[TradingView]長期債券と短期債券の利回り格差をプロットしてみる

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今回は長期利回りを米10年債券利回りと短期利回りを米2年債券利回りの差を計算して、その差をグラフとしてプロットするコードを書いてみます。

任意の銘柄のデータを拾うにはシンボル名が必要になりますが、米10年債券利回りと米2年債券利回りはそれぞれ

  • 米10年債券利回り⇒US10Y
  • 米2年債券利回り⇒US02Y

として取得できます。

取引所を指定しなくてもできちゃったんですが、指定したほうが良さそうですので実際には

取引所名:シンボル名

として関数に渡しておきます。

実際の取得にはsecurity()を使って次のようにできました。

データさえ取得できれば、後は引き算をしてプロットするだけです。

コードはこんな感じになりました。

実行結果はこんな感じになりました。

段々とグラフが右下がりになっているのは、長短金利差が狭くなってきていることを表しています。

ところで、長短金利差が狭いということはイールドカーブの勾配が緩いということです。
グラフが右下がりなっていることから、イールドカーブがフラット化してきているんだと想像できますから、これからずーっと右下がりになってグラフが0未満になったらそれは順イールドから逆イールドになった、ということになります。

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